波动率管理

点击管理界面的【波动率管理】按钮,打开定价波动率管理界面:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/option_master/11.png

点击顶部的期权链标签切换对应期权链的定价波动率管理组件,第一次打开时下方表格中的【定价隐波】数值均为0。

首先进行定价曲线的初始化,点击顶部的【重置】按钮,将当前该行权价的虚值期权的中值隐波,映射到定价隐波上。

映射完成后可以在波动率图表中查看当前的定价波动率曲线形状,如果某一行权价的定价隐波和整体曲线相比存在不平滑的情况,则可以基于相对平滑的行权价的定价隐波对其进行拟合。

在组件表格中的【执行拟合】列,勾选要执行拟合的行权价勾选框,全部勾选完成后点击顶部的【拟合】按钮,即可基于OptionMaster内置的Cubic Spline(三项式差值)算法来执行波动率曲线的拟合。

拟合完成后如果还存在不满意的部分,则可以通过【定价隐波】列的滚动框来进行手动微调,点击上下箭头每次上升或者下跌0.1%,或者也可以直接输入想要修改的数值。

当因为对波动率曲线高低的整体观点,需要对曲线进行整体平移时,可以通过组件顶部的【+0.1%】和【-0.1%】按钮,来对所有行权价的定价波动率进行平移调整。