策略回测

下载完历史数据后,需要配置以下字段:交易策略、手续费率、交易滑点、合约乘数、价格跳动、回测资金。这些字段主要对应BacktesterEngine类的run_backtesting函数。

  1. def run_backtesting(
  2. self, class_name: str, vt_symbol: str, interval: str, start: datetime,
  3. end: datetime, rate: float, slippage: float, size: int, pricetick: float,
  4. capital: int, setting: dict
  5. ):

点击下方的“开始回测”按钮可以开始回测:首先会弹出如图所示的参数配置窗口,用于调整策略参数。该设置对应的是run_backtesting()函数的setting字典。

https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/parameter_setting.png

点击“确认”按钮后开始运行回测,同时日志界面会输出相关信息,如图。

https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/backtesting_log.png

回测完成后会显示统计数字图表。

统计数据

用于显示回测完成后的相关统计数值, 如结束资金、总收益率、夏普比率、收益回撤比。

https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/show_result.png

图表分析

以下四个图分别是代表账号净值、净值回撤、每日盈亏、盈亏分布。

https://vnpy-community.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/forum_experience/yazhang/cta_backtester/show_result_chat.png