业务支持

当前版本的本地模拟交易模块的支持的业务功能如下：

• 支持的委托类型（不支持的类型会被拒单）：

  • 限价单；

  • 市价单；

  • 停止单；

• 委托撮合规则采用到价成交模式，以买入委托为例：

  • 限价单：当盘口卖1价ask_price_1小于等于委托价格，则成交；

  • 停止单：当盘口卖1价ask_price_1大于等于委托价格，则成交；

• 委托成交时不考虑盘口挂单量，一次性全部成交；

• 委托成交后，先推送委托状态更新OrderData，再推送成交信息TradeData，和实盘交易中的顺序一致；

• 委托成交后，模块会自动记录相应的持仓信息PositionData：

  • 根据合约本身的持仓模式（多空仓 vs 净仓位）信息，维护对应的持仓信息；

  • 开仓成交时，采用加权平均计算更新持仓成本价；

  • 平仓成交时，持仓成本价不变；

  • 多空仓模式下，挂出平仓委托后会冻结相应的持仓数量，可用数量不足时会拒单；

  • 持仓的盈亏会基于持仓成本价和最新成交价定时计算（默认频率1秒）；

• 数据的持久化保存：

  • 成交数据和委托数据不保存，关闭VN Trader后即消失；

  • 持仓数据会在有变化时立即写入硬盘文件，重启VN Trader登录交易接口后即可看到（要收到相应的合约信息）。