CTA回测模块 CTA回测模块 CTA回测模块是基于PyQt5和pyqtgraph的图形化回测工具。启动VN Trader后，在菜单栏中点击“功能-> CTA回测”即可进入该图形化回测界面，如下图。CTA回测模块主要实现3个功能：历史行情数据的下载、策略回测、参数优化。 加载启动 下载数据 策略回测 参数优化

单策略回测示例 单策略回测示例 导入回测引擎和CTA策略 设置回测相关参数，如：品种、K线周期、回测开始和结束日期、手续费、滑点、合约规模、起始资金 载入策略和数据到引擎中，运行回测。 计算基于逐日统计盈利情况，计算统计指标，统计指标绘图。 from vnpy . app . cta_strategy . backtesting...

投资组合回测示例 投资组合回测示例 投资组合回测是基于单策略回测的，其关键是每个策略都对应着各自的BacktestingEngine对象，下面介绍具体流程： 创建回测函数run_backtesting()，这样每添加一个策略就创建其BacktestingEngine对象。 from vnpy . app . cta_strategy . ba...

股指期货MACD日回测 股指期货MACD日回测 以下是一个使用TALib进行股指期货主力合约日级别回测MACD算法示例： # 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等 import talib     # 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做...

回测常见问题 回测的速度 回测的相关菜单功能 回测的各项指标展示说明 手续费和滑点的处理 分红派息 回测的成交原理 回测常见问题 回测的速度 OpenQuant采用基于事件总线概念的架构体系，允许用户有效的利用多线程、缓存、负载均衡来构建分布式交易系统。除此之外，OpenQuant在执行层用可以预定义的高校简洁的执行消息代替...

CtaBacktester - CTA回测研究模块 CtaBacktester - CTA回测研究模块 功能简介 加载启动 启动模块 下载数据 执行回测 结果分析 参数优化 策略代码

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PolarDB · 引擎特性· 闪回查询让历史随时可见 PolarDB Flashback Query使用 多版本并发控制（MVCC） 查询历史版本 清理历史版本 PolarDB Flashback Query原理 延后版本清理 二级索引带来的麻烦 双Purge机制 总结 参考 PolarDB · 引擎特性· 闪回查询让历史随时可见...

4.0接口变化说明 开发者人员须知： 3.8引擎（4.0过渡版）版本公测主要内容： 4.0 插件接口变化 公测版本 4.0接口变化说明 开发者人员须知： 主要是引擎内部框架的调整优化引擎内部框架不涉及到 接口的改动 3.8引擎（4.0过渡版）版本公测主要内容： • Android： ◦ 升级support V4 至最新版本 ...