撮合成交

载入CTA策略以及相关历史数据后，策略会根据最新的数据来计算相关指标。若符合条件会生成交易信号，发出具体委托（buy/sell/short/cover），并且在下一根K线成交。

根据委托类型的不同，回测引擎提供2种撮合成交机制来尽量模仿真实交易环节：

  • 限价单撮合成交：（以买入方向为例）先确定是否发生成交，成交标准为委托价>= 下一根K线的最低价；然后确定成交价格，成交价格为委托价与下一根K线开盘价的最小值。

  • 停止单撮合成交：（以买入方向为例）先确定是否发生成交，成交标准为委托价<= 下一根K线的最高价；然后确定成交价格，成交价格为委托价与下一根K线开盘价的最大值。

下面展示在引擎中限价单撮合成交的流程：

  • 确定会撮合成交的价格；

  • 遍历限价单字典中的所有限价单，推送委托进入未成交队列的更新状态；

  • 判断成交状态，若出现成交，推送成交数据和委托数据；

  • 从字典中删除已成交的限价单。

  1.     def cross_limit_order(self):
  2.         """
  3.         Cross limit order with last bar/tick data.
  4.         """
  5.         if self.mode == BacktestingMode.BAR:
  6.             long_cross_price = self.bar.low_price
  7.             short_cross_price = self.bar.high_price
  8.             long_best_price = self.bar.open_price
  9.             short_best_price = self.bar.open_price
  10.         else:
  11.             long_cross_price = self.tick.ask_price_1
  12.             short_cross_price = self.tick.bid_price_1
  13.             long_best_price = long_cross_price
  14.             short_best_price = short_cross_price
  15.  
  16.         for order in list(self.active_limit_orders.values()):
  17.             # Push order update with status "not traded" (pending)
  18.             if order.status == Status.SUBMITTING:
  19.                 order.status = Status.NOTTRADED
  20.                 self.strategy.on_order(order)
  21.  
  22.             # Check whether limit orders can be filled.
  23.             long_cross = (
  24.                 order.direction == Direction.LONG 
  25.                 and order.price >= long_cross_price 
  26.                 and long_cross_price > 0
  27.             )
  28.  
  29.             short_cross = (
  30.                 order.direction == Direction.SHORT 
  31.                 and order.price <= short_cross_price 
  32.                 and short_cross_price > 0
  33.             )
  34.  
  35.             if not long_cross and not short_cross:
  36.                 continue
  37.  
  38.             # Push order udpate with status "all traded" (filled).
  39.             order.traded = order.volume
  40.             order.status = Status.ALLTRADED
  41.             self.strategy.on_order(order)
  42.  
  43.             self.active_limit_orders.pop(order.vt_orderid)
  44.  
  45.             # Push trade update
  46.             self.trade_count += 1
  47.  
  48.             if long_cross:
  49.                 trade_price = min(order.price, long_best_price)
  50.                 pos_change = order.volume
  51.             else:
  52.                 trade_price = max(order.price, short_best_price)
  53.                 pos_change = -order.volume
  54.  
  55.             trade = TradeData(
  56.                 symbol=order.symbol,
  57.                 exchange=order.exchange,
  58.                 orderid=order.orderid,
  59.                 tradeid=str(self.trade_count),
  60.                 direction=order.direction,
  61.                 offset=order.offset,
  62.                 price=trade_price,
  63.                 volume=order.volume,
  64.                 time=self.datetime.strftime("%H:%M:%S"),
  65.                 gateway_name=self.gateway_name,
  66.             )
  67.             trade.datetime = self.datetime
  68.  
  69.             self.strategy.pos += pos_change
  70.             self.strategy.on_trade(trade)
  71.  
  72.             self.trades[trade.vt_tradeid] = trade