单策略回测示例

• 导入回测引擎和CTA策略

• 设置回测相关参数，如：品种、K线周期、回测开始和结束日期、手续费、滑点、合约规模、起始资金

• 载入策略和数据到引擎中，运行回测。

• 计算基于逐日统计盈利情况，计算统计指标，统计指标绘图。

from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine
from vnpy.app.cta_strategy.strategies.boll_channel_strategy import (
    BollChannelStrategy,
)
from datetime import datetime
 
engine = BacktestingEngine()
engine.set_parameters(
    vt_symbol="IF88.CFFEX",
    interval="1m",
    start=datetime(2018, 1, 1),
    end=datetime(2019, 1, 1),
    rate=3.0/10000,
    slippage=0.2,
    size=300,
    pricetick=0.2,
    capital=1_000_000,
)
 
engine.add_strategy(AtrRsiStrategy, {})
engine.load_data()
engine.run_backtesting()
df = engine.calculate_result()
engine.calculate_statistics()
engine.show_chart()