PaperAccount - 本地模拟交易模块

功能简介

PaperAccount是用于本地模拟交易的功能模块,用户可以通过其UI界面基于实盘行情进行本地化的模拟交易。

加载启动

VN Station加载

启动登录VN Station后,点击【VN Trader Pro】按钮,在配置对话框中的【上层应用】栏勾选【PaperAccount】。

脚本加载

在启动脚本中添加如下代码:

  1. # 写在顶部
  2. from vnpy_paperaccount import PaperAccountApp
  3. # 写在创建main_engine对象后
  4. main_engine.add_app(PaperAccountApp)

启动模块

在启动模块之前,请先连接要进行模拟交易的接口(连接方法详见基本使用篇的连接接口部分)。看到VN Trader主界面【日志】栏输出“合约信息查询成功”之后再启动模块,如下图所示:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/cta_strategy/1.png

请注意,IB接口因为登录时无法自动获取所有的合约信息,只有在用户手动订阅行情时才能获取。因此需要在主界面上先行手动订阅合约行情,再启动模块。

交易接口连接后,本地模拟交易模块自动启动。此时所有合约的交易委托和撤单请求均被本地模拟交易模块接管,不会再发往实盘服务器。

功能配置

在菜单栏中点击【功能】-> 【模拟交易】,或者点击左侧按钮栏的图标:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/paper_account/4.png

即可进入本地模拟交易模块的UI界面,如下图所示:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/paper_account/5.png

用户可以通过UI界面对以下功能进行配置:

  • 市价委托和停止委托的成交滑点

    • 用于影响市价单和停止单成交时,成交价格相对于盘口价格的滑点跳数
  • 模拟交易持仓盈亏的计算频率

    • 多少秒执行一次持仓盈亏计算更新,如果持仓较多时发现程序卡顿,建议尝试调低频率;
  • 下单后立即使用当前盘口撮合

    • 默认情况下,用户发出的委托需要等到下一个TICK盘口推送才会撮合(模拟实盘情景),对于TICK推送频率较低的不活跃合约可以勾选该选项,委托后会立即基于当前的最新TICK盘口撮合
  • 清空所有持仓

    • 一键清空本地所有持仓数据。

本地模拟交易模块同样可以和其他策略应用模块(如CtaStrategy模块、SpreadTrading模块等)一起使用,从而实现完全本地化的量化策略仿真交易测试。

数据监控

用户可以通过【查询合约】来查询确认合约的交易接口状态:

点击菜单栏的【帮助】->【合约查询】,在弹出的对话框中直接点击右上角的【查询】按钮,发现所有合约的【交易接口】列均显示为PAPER,如下图所示:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/paper_account/2.png

在对某一合约进行下单和撤单操作前,用户必须先订阅该合约的行情。

下图中【委托】、【成交】、【持仓】三个监控组件中显示的信息,其接口列均为PAPER(本地模拟数据):

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/paper_account/3.png

请注意,本地模拟交易模块没有提供资金计算功能,所以【资金】组件显示的是实盘账号的资金,并不会因为在本地模拟交易模块产生的委托而改变。

业务逻辑

本地模拟交易模块的业务逻辑如下所示:

  • 支持的委托类型(不支持的类型会被拒单):

    • 限价单;

    • 市价单;

    • 停止单;

  • 委托撮合规则采用到价成交模式,以买入委托为例:

    • 限价单:当盘口卖1价ask_price_1小于等于委托价格,则成交;

    • 停止单:当盘口卖1价ask_price_1大于等于委托价格,则成交;

  • 委托成交时不考虑盘口挂单量,一次性全部成交;

  • 委托成交后,先推送委托状态更新OrderData,再推送成交信息TradeData,和实盘交易中的顺序一致

  • 委托成交后,模块会自动记录相应的持仓信息PositionData:

    • 根据合约本身的持仓模式(多空仓 vs 净仓位)信息,维护对应的持仓信息;

    • 开仓成交时,采用加权平均计算更新持仓成本价;

    • 平仓成交时,持仓成本价不变;

    • 多空仓模式下,挂出平仓委托后会冻结相应的持仓数量,可用数量不足时会拒单;

    • 持仓的盈亏会基于持仓成本价和最新成交价定时计算(默认频率1秒);

  • 数据的持久化保存:

    • 成交数据和委托数据不保存,关闭VN Trader后即消失;

    • 持仓数据会在有变化时立即写入硬盘文件,重启VN Trader登录交易接口后即可看到(要收到相应的合约信息)。