情景分析

点击管理界面的【情景分析】按钮,打开交易组合整体持仓风险的压力测试和情景分析功能:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/option_master/9.png

首先配置执行的分析任务:

  • 目标数据:支持盈亏、Delta、Gamma、Theta、Vega;

  • 时间衰减:交易日的衰减天数;

  • 价格变动:

    • 分析中价格的涨跌变动范围;

    • 假设单前价格为100,变动为10%,则范围为90~110;

  • 波动率变动:

    • 分析中波动率的涨跌变动范围;

    • 假设当前波动率为20%,变动为10%,则范围为10%~30%。

点击执行分析按钮后,压力测试引擎会根据当前的交易组合持仓,以及每个情景下的价格和隐含波动率情况,来计算对应的目标数据,并将最终的结果绘制为3D曲面。

下图显示的是以Gamma值为计算目标,10%价格变动,15%波动率变动的结果:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/option_master/18.png

该3D图中的垂直轴为计算目标的数值,水平的两轴分别为价格和波动率的变动数值。