PortfolioManager - 投资组合管理模块

功能简介

PortfolioManager是用于投资组合盈亏统计和分析的功能模块,用户可以在盘中通过其UI界面对交易策略进行实时的业绩跟踪和盈亏分析。

加载启动

VN Station加载

启动登录VN Station后,点击【VN Trader Pro】按钮,在配置对话框中的【上层应用】栏勾选【PortfolioManager】。

脚本加载

在启动脚本中添加如下代码:

  1. # 写在顶部
  2. from vnpy_portfoliomanager import PortfolioManagerApp
  3. # 写在创建main_engine对象后
  4. main_engine.add_app(PortfolioManagerApp)

启动模块

在菜单栏中点击【功能】-> 【投资组合】,或者点击左侧按钮栏的图标:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/portfolio_manager/1.jpg

即可进入投资组合管理模块的UI界面,如下图所示:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/portfolio_manager/6.png

组合信息表

界面整体可以分为左右两部分,左边显示的是当前已有投资组合的信息表,如下图所示:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/portfolio_manager/7.png

组合信息表每列的含义如下:

  • 组合名称:委托来源标识(reference),所有从vn.py发出的委托请求都可以直接通过该标识来区分其交易来源,如手动交易、算法执行、量化策略等,每个交易来源可以视作一个独立的投资组合。

    • 手动交易:ManualTrading

    • CTA策略:CtaStrategy_策略名

    • 价差交易:SpreadTrading_价差名

    • 期权交易:OptionMaster_ElectronicEye/DeltaHedging

    • 算法交易:AlgoTrading_算法编号

    • 脚本策略:ScriptTrader

    • 组合策略:PortfolioStrategy_策略名

  • 本地代码:带交易所后缀的合约代码(vt_symbol)

  • 开盘仓位:昨日收盘时(今日开盘),投资组合内该合约的持仓

  • 当前仓位:开盘仓位加上今日成交数量(多头成交 - 空头成交)的结果

  • 交易盈亏:今日所有成交,以成交价格映射到当前最新价的盈亏

  • 持仓盈亏:组合开盘仓位,以昨收盘价映射到当前最新价的盈亏

  • 总盈亏:交易盈亏和持仓盈亏的和

  • 多头成交:投资组合内该合约今日买开和买平成交数量

  • 空头成交:投资组合内该合约今日卖开和卖平成交数量

其中,交易盈亏(TradingPnl)和持仓盈亏(HoldingPnl)的计算方式采用的是期货交易所每日结算时所用的逐日盯市(Marking to Market)算法,计算过程如下所示:

  • 交易盈亏 = 持仓量 * (当日收盘价-昨日收盘价)* 合约规模

  • 持仓盈亏 = 持仓变化量 * (当日收盘价 - 开仓成交价)* 合约规模

  • 总盈亏 = 交易盈亏 + 持仓盈亏

  • 净盈亏 = 总盈亏 - 总手续费 - 总滑点

用户可以通过展开和折叠投资组合,调整列宽来查看信息:

  • 点击每个投资组合左侧的箭头可以展开和折叠各投资组合的信息;

  • 点击顶部的【全部展开】和【全部折叠】按钮对所有投资组合进行批量操作;

  • 点击【调整列宽】按钮可以自动调整表格每列的宽度。

成交记录表

界面右侧部分显示的是所有成交记录,点击右上角的下拉框可以根据投资组合进行筛选,如下图所示:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/portfolio_manager/8.png

刷新频率

投资组合的盈亏基于定时逻辑自动计算,计算频率可以通过顶部中间的选项框进行调整,如下图所示:

https://vnpy-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/portfolio_manager/5.png

请注意,所有组合的持仓数据会在关闭VN Trader时写入缓存文件中,所以不要直接杀进程退出,会丢失数据。

在隔日加载时,程序会自动将昨天的总仓位结算到今天的昨仓数据字段中,该逻辑对于24小时交易的市场(外盘期货)不一定合适,后续考虑加入每日定时结算或者手动结算功能。

如果发现有仓位记录错误,或者策略已经移除的情况,可以手动修改缓存文件,再重新启动VN Trader即可。

Windows系统上缓存文件的默认路径位于:

  1. C:\Users\Administrator\.vntrader\portfolio_manager_data.json

其中Administrator是当前Windows系统的用户名。