get_yield_curve - 收益率曲线

  • rqalpha.api.getyield_curve(_date=None, tenor=None)[源代码]
  • 获取某个国家市场指定日期的收益率曲线水平。

数据为2002年至今的中债国债收益率曲线，来源于中央国债登记结算有限责任公司。

参数:

  • date (str | date | datetime | pandas.Timestamp) – 查询日期，默认为策略当前日期前一天
  • tenor (str) – 标准期限，‘0S’ - 隔夜，‘1M’ - 1个月，‘1Y’ - 1年，默认为全部期限返回:pandas.DataFrame - 查询时间段内无风险收益率曲线Example:
  1. [In]
  2. get_yield_curve('20130104')
  3.  
  4. [Out]
  5.                 0S      1M      2M      3M      6M      9M      1Y      2Y          2013-01-04  0.0196  0.0253  0.0288  0.0279  0.0280  0.0283  0.0292  0.0310
  6.  
  7.                 3Y      4Y   ...        6Y      7Y      8Y      9Y     10Y          2013-01-04  0.0314  0.0318   ...    0.0342  0.0350  0.0353  0.0357  0.0361
  8. ...