FuturePosition

• class rqalpha.mod.rqalphamod_sys_accounts.position_model.future_position.FuturePosition(_order_book_id)[源代码]

• 基类：rqalpha.model.base_position.BasePosition

  • applytrade(_trade)[源代码]
  • 应用成交，并计算交易产生的现金变动。

开仓：delta_cash= -1 margin= -1 quantity contract_multiplier price * margin_rate

平仓：delta_cash= old_margin - margin + delta_realized_pnl= (sum of (cost_price quantity) of closed trade) contract_multiplier * margin_rate + delta_realized_pnl

参数:trade – rqalpha.model.trade.Trade返回:float

• buy_avg_holding_price

• [float] 买方向持仓均价

• buy_close_order_quantity

• [int] 买方向挂单量

• buy_daily_pnl

• [float] 当日买方向盈亏

• buy_holding_pnl

• [float] 买方向当日持仓盈亏

• buy_margin

• [float] 买方向持仓保证金

• buy_old_quantity

• [int] 买方向昨仓

• buy_open_order_quantity

• [int] 买方向挂单量

• buy_pnl

• [float] 买方向累计盈亏

• buy_quantity

• [int] 买方向持仓

• buy_realized_pnl

• [float] 买方向平仓盈亏

• buy_today_quantity

• [int] 买方向今仓

• closable_buy_quantity

• [float] 可平买方向持仓

• closable_sell_quantity

• [float] 可平卖方向持仓

• daily_pnl

• [float] 当日盈亏

• get_state()[源代码]

• [Required]

主要用于进行持久化时候，提供对应需要持久化的数据

• holding_pnl

• [float] 当日持仓盈亏

• is_de_listed()[源代码]

• 判断合约是否过期

• margin

• [float] 保证金

• pnl

• [float] 累计盈亏

• realized_pnl

• [float] 当日平仓盈亏

• sell_avg_holding_price

• [float] 卖方向持仓均价

• sell_close_order_quantity

• [int] 卖方向挂单量

• sell_daily_pnl

• [float] 当日卖方向盈亏

• sell_holding_pnl

• [float] 卖方向当日持仓盈亏

• sell_margin

• [float] 卖方向持仓保证金

• sell_old_quantity

• [int] 卖方向昨仓

• sell_open_order_quantity

• [int] 卖方向挂单量

• sell_pnl

• [float] 卖方向累计盈亏

• sell_quantity

• [int] 卖方向持仓

• sell_realized_pnl

• [float] 卖方向平仓盈亏

• sell_today_quantity

• [int] 卖方向今仓

• setstate(_state)[源代码]

• [Requried]

主要用于持久化恢复时，根据提供的持久化数据进行恢复 Position 的实现

• total_orders

• abandon

• total_trades

• abandon