history_bars - 某一合约历史数据

  • rqalpha.api.historybars(_order_book_id, bar_count, frequency, fields)[源代码]
  • 获取指定合约的历史行情，同时支持日以及分钟历史数据。不能在init中调用。 注意，该API会自动跳过停牌数据。

日回测获取分钟历史数据：不支持

日回测获取日历史数据

调用时间返回数据T日before_tradingT-1日day barT日handle_barT日day bar

分钟回测获取日历史数据

调用时间返回数据T日before_tradingT-1日day barT日handle_barT-1日day bar

分钟回测获取分钟历史数据

调用时间返回数据T日before_tradingT-1日最后一个minute barT日handle_barT日当前minute bar

参数:

  • order_book_id (str) – 合约代码
  • bar_count (int) – 获取的历史数据数量，必填项
  • frequency (str) – 获取数据什么样的频率进行。‘1d’或‘1m’分别表示每日和每分钟，必填项
  • fields (str) – 返回数据字段。必填项。见下方列表。

fields字段名datetime时间戳open开盘价high最高价low最低价close收盘价volume成交量total_turnover成交额open_interest持仓量（期货专用）basis_spread期现差（股指期货专用）settlement结算价（期货日线专用）prev_settlement结算价（期货日线专用）

参数:

  • skip_suspended (bool) – 是否跳过停牌数据
  • include_now (bool) – 是否包含当前数据
  • adjust_type (str) – 复权类型，默认为前复权 pre；可选 pre, none, post返回:ndarray, 方便直接与talib等计算库对接，效率较history返回的DataFrame更高。Example:

获取最近5天的日线收盘价序列（策略当前日期为20160706）:

  1. [In]
  2. logger.info(history_bars('000002.XSHE', 5, '1d', 'close'))
  3. [Out]
  4. [ 8.69  8.7   8.71  8.81  8.81]